Индикатор CCI

Индикатор CCI придумал Дональд Ламберт еще в 80-х годах прошлого столетия. Полное название индикатора CCI – Commodity Channel Index (Индекс товарного канала). CCI является осциллирующим индикатором (опережающим). Его главная задача – определение «Бычьих» и «Медвежьих», сильных и слабых трендов, с чем он (CCI) прекрасно справляется. Индикатор CCI можно использовать для поиска точек входа, определения трендовых движений, определения дивергенций и конвергенций, а так же использовать в роли фильтра в связке с другими индикаторами.

Настройки индикатора

Индикатор CCI имеет следующие стандартные настройки:

Период «14» говорит о том, что при расчете индикатора, данные берутся с последних 14 баров (свечей). Изменение периода индикатора повлияет на его чувствительность: если период изменить в меньшую сторону (уменьшить), то CCI станет быстрее реагировать на все изменения цены, но появится больше ложных сигналов, если же увеличить период, то чувствительность CCI понизится, но качество сигналов возрастет. Вот что получится, если изменить период индикатора CCI:

В верхнем окне (CCI красного цвета) выставлены стандартные настройки (14), в среднем окне (CCI зеленого цвета) выставлен период «6», в нижнем окне (CCI синего цвета) выставлен период «40». Можно заметить, что CCI с меньшим периодом (периодом 6) реагирует на мельчайшие изменения цены, а CCI с увеличенным периодом (периодом 40), наоборот, учитывает только самые сильные изменения. Сам индикатор CCI можно использовать на любых таймфреймах и активах.

Настройки индикатора CCI

Вопреки бытующему мнению, комбинаций настроек CCI, которые давали бы близкую 100% прибыль на любом таймфрейме, не существует.

Например, трейдеры, работающие на «среднесроке», часто используют значение периода равное числу рабочих дней в неделе (5 – одна неделя, 10 – две).
Торговля внутри дня, требует иных настроек. Тут можно попробовать гистограмму с таймфреймом в 30 минут и настройками периода со значением 150.

Важно! Внутридневная торговля с индикатором CCI, все-таки, является приоритетной, чем работа на длительных периодах. Дело в перерисовке.

Чем продолжительнее период, тем больше программе требуется времени для расчетов. Пока индикатор ждет закрытия часовой свечи, ситуация на рынке может измениться неоднократно, а вы за это время упустите несколько потенциально выгодных сделок.

Скачать индикатор CCI удобнее всего с сайта торговой платформы MetaTrader. На данный момент там можно найти доработанную версию приложения образца 2020 года, адаптированную для бинарных опционов, со звуком, сопровождающим сигналы советника.

Применение индикатора CCI

Индикатор CCI показывает нам возникновение трендовых движений, точнее, возникновение сильных трендовых движений. 70-80% времени линия CCI находится между уровнями «100» и «-100» — это полностью отражает тот факт, что на рынке 70-80% времени отсутствуют сильные ценовые движения. Но как только начинается сильный импульс, то индикатор сразу же нам его показывает. Если линия индикатора CCI пробила уровень «100» снизу вверх, то присутствует восходящий тренд (тренд вверх), если линия индикатора пробила уровень «-100» сверху вниз, то присутствует нисходящий тренд (тренд вниз).

В то же время, обратное пересечение линии CCI уровней «100» и «-100», т.е. возвращение в стандартное состояние, является признаком окончания импульса. Цена в таком случае двиется в обратную сторону от предыдущего движения.

Можно заметить, что возвращение линии индикатора CCI в диапазон между уровнями «100» и «-100» часто заканчивается импульсом в противоположную сторону.

Отсюда можно сделать вывод, что пробой уровня «100» сверху вниз (окончание восходящего тренда) в большинстве случаев может считаться началом нового нисходящего движения (тренда вниз), а пробой уровня «-100» снизу вверх (окончание нисходящего уровня) в большинстве случаев будет являться началом нового восходящего тренда (тренда вверх). Проще говоря, стоит покупать тогда, когда были пробиты снизу вверх уровни «-100» или «100», и продавать, когда были пробиты сверху вниз уровни «100» и «-100».

Дивергенция

С помощью индикатора CCI можно определять дивергенцию (расхождение). Дивергенция является разворотным сигналом и выглядит она следующим образом:

Явный признак дивергенции – расхождение показаний на графике и в окне индикатора CCI. Если на графике наблюдается рост цены, то CCI показывает снижение силы тренда. После появления дивергенции следует разворот тренда на нисходящий, что и можно наблюдать на данном скриншоте.

Использование индикатора CCI с другими индикаторами

Индикатор CCI и индикатор RSI

Индикатор CCI прекрасно дополняет другие индикаторы. Например, его можно сочетать с таким индикатором, как RSI:

В таком сочетании стоит учитывать только моменты, когда CCI возвращается в диапазон между уровнями «100» и «-100». Но в таком сочетании индикаторов можно определять моменты дальнейшего продолжения тренда.

В данной ситуации мы можем наблюдать явный нисходящий тренд, об этом нам говорит не только сам график, но еще и расположение линии RSI – она преимущественно находится ниже уровня «50». Соответственно нас будут интересовать только входы на понижение. Все моменты, в которых можно войти, обозначены красными стрелками. Эти моменты определены по следующим параметрам:

Присутствует явный тренд вниз.
Линия индикатора RSI находится ниже уровня «50», но не находится в зоне перепроданности (ниже уровня «30»).

Согласно выявленным сигналам от индикатора CCI можно использовать все сигналы, когда линия индикатора пробивает сверху вниз уровни «100» и «-100».

Индикатор CCI и Bollinger Bands

Сочетание индикаторов CCI и Bollinger Bands тоже весьма интересное.

Тут стоит учитывать моменты, когда цена возвращается в канал полос Боллинджера и так же возвращается в диапазон от «100» до «-100» на индикаторе CCI.

CCI (англ. Commodity Channel Index – индекс товарного канала) появился в результате анализа сырьевых и товарных рынков как инструмент, иллюстрирующий цикличность происходящих на них процессов.

Автор индикатора Дональд Ламберт (Donald Lambert) описал CCI в 1980 г. в работе «Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах» (статья опубликована в журнале «Commodities»). В ней изложены идеи работы с индикатором:

Рынок развивается циклически (максимум обязательно сменяется минимумом и наоборот, причем период цикла может быть измерен).
Отклонения цен от среднего значения подчиняются статистическим законам.
Большее, чем среднее статистическое отклонение свидетельствует о возрастании вероятности изменения направления движения.

Поскольку найденные закономерности справедливы для всех финансовых инструментов, индикатор CCI нашел применение ее только на товарных и сырьевых, но и на фондовом, и на валютном рынках (Forex). Сегодня инструмент входит в стандартную поставку большинства торговых платформ, в том числе, MetaTrader.

Рисунок 1 – Индикатор CCI

Индикатор строится в отдельном окне и внешне напоминает классическую линию ценового осциллятора. Основное движение осуществляется в активной зоне вокруг осевой (нулевой) линии. Границы ее (границы областей перекупленности/перепроданности) устанавливаются на основе анализа графиков (характерные значения +100/-100).

В отличие от классических осцилляторов Commodity Channel Index не имеет ограничений достигает значений вплоть до +300/-300 и выше (зависит от настроек). Кроме традиционных зон перекупленности/перепроданности на графике выделяют «особые» области, располагающиеся, как правило, за уровнями +200/-200.

Характеристики

Индикатор CCI получил признание трейдеров и аналитиков благодаря характеристикам:

универсальность – работа с инструментом возможна на любых рынках, финансовых активах, таймфреймах, сессиях;
функциональность – интерпретация показаний Commodity Channel Index позволяет идентифицировать рыночные тенденции и моменты их смены, получать несколько разновидностей торговых сигналов;
возможность применения с другими инструментами теханализа.

При этом, пользователи отмечают весомое преимущество CCI, поскольку используется дифференциальный (разностный) алгоритм расчета, сигналы индикатора являются безусловно опережающими по отношению к ценовому графику. Это достоинство используется в ТС, например, для получения торгового сигнала при пробое линии поддержки/сопротивления на графике индикатора, происходящем ранее с опережением аналогичного события на ценовом чарте.

Характерны для Commodity Channel Index общие недостатки дифференциальных индикаторов (осцилляторов). Наиболее существенный –чувствительность к ценовым движениям, в том числе, рыночному шуму. Для его устранения рекомендуется работать со старшими таймфреймами (от H1 и выше) или применять дополнительные технические инструменты для фильтрации ложных сигналов.

Подробнее: Currency Power Meter — информационный индикатор потенциала валюты

Расчет

Свойства Commodity Channel Index определяются используемой автором расчетной методикой.

Расчет ведется по типичным ценам (Typical price):

Pt = (High + Low + Close)/3.

Вычисляется простая скользящая средняя по цене Pt с заданным периодом N:

MA = SMA (Pt, N).

Рассчитывается отклонение цены от значения MA на каждом интервале:

D = Pt – MA.

Определяется нормальное отклонение:

Вычисляется значение CCI:

k = коэффициент приведения, используется для нормализации значений Commodity Channel Index таким образом, чтобы обеспечить их нахождение в заданном диапазоне. Автором эмпирически определена величина k = 0.015. Некоторые трейдеры и аналитики пытаются оптимизировать коэффициент, однако в настоящее время успешные попытки использовать другие значения k для индикатора пока неизвестны.

Расчетные соотношения открывают вероятностный (статистический) смысл CCI – фактически график отражает нормальное распределение отклонения цены от скользящей средней. При этом величина дисперсии в классической формуле определяет границы активной зоны и областей перекупленности/перепроданности.

Порядка 70% (точнее – 68.2%) всех отклонений попадает в пределы интервала от -1 до 1 (от -100 до 100).
27.2% значений лежат в областях -100..-200 и 100…200 – зонах перекупленности/перепроданности.
С вероятностью 4.2% отклонения попадают в диапазоны -200..-300 и 200..300 – «особые» области перекупленности/перепроданности.
Превышение уровней -300 и 300 происходит с вероятностью 0.1%.

На основании таких данных легко формулировать некоторые торговые правила. Например, за счет низкой вероятности длительного нахождения отклонений в «особых» зонах перекупленности/перепроданности, превышение графиком CCI соответствующих уровней становится сигналом для поиска моментов разворота цены.

Настройки

Рисунок 2 – Трейдер Форекс
В настройках Commodity Channel Index основную роль играет период расчета скользящей средней (нормального отклонения) N.

Поскольку CCI предназначен для визуализации рыночных циклов, точность выбора этого параметра влияет на достоверность показаний индикатора.

Автор предлагает использовать в качестве стандартной величины 1/3 длительности цикла, определенного с помощью анализа ценового графика или других технических инструментов.

Для расчета выбираются соседние максимумы или минимумы на ценовом чарте, определяется число баров между ними и полученный результат делится на 3. Для повышения точности рекомендуется набрать статистику на исторических данных.

Другой вариант расчета – использование известных временных зависимостей для выбранного актива. Например, при работе на рынке срочных контрактов (фьючерсов), где наиболее значимый интервал – 1 месяц (30 дней) оптимальным выбором станет N=10.

Следует помнить, что с уменьшением периода расчета существенно возрастает чувствительность CCI к рыночному шуму, а при его увеличении – снижается волатильность индикатора и, соответственно, количество генерируемых сигналов. В последнем случае снижается число ложных входов, но чаще проявляется ситуация, когда сигнал о начале сильного ценового импульса не подается графиком инструмента.

Таким образом, для настройки Commodity Channel Index требуется учет:

волатильности инструмента;
выбранного периода торговли (таймфрйема);
правил используемой стратегии.

Так, для рынка Форекс при торговле на основных валютных парах в интервалах H1-D1прибыльная торговля ведется при выборе периода N=20. Для долгосрочной торговли стоит пробовать период расчета 60 и более. Базисом для внутридневной торговли станет CCI со стандартным периодом 14.

Установка

В большинстве торговых платформ Commodity Channel Index вошел в список стандартных инструментов. Не стал исключением и терминал MataTrader. Установка индикатора не требуется. Трейдеру необходимо только присоединить CCI к графику и задать параметры настройки:

Подробнее: Индикатор Laguerre — цифровой фильтр анализа рыночных циклов

Рисунок 3 – Параметры настройки

Выбрать в окне навигатора вкладку «Осцилляторы».
На названии индикатора выполнить двойной щелчок мышью, или нажать правую кнопку мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Присоединить к графику», или перетащить индикатор в область графиков.
В диалоговом меню настрое задать параметры CCI – период расчета и ценовую серию.

В зависимости от выбранной стратегии на вкладке «Уровни», добавляют отображение необходимых уровней, как правило, 0, -100, +100, -200, +200.

Достоинства и недостатки индикатора CCI

Индикатор CCI – прекрасный, многофункциональный индикатор, позволяющий получить много полезной информации о текущем ценовом движении. Он прекрасно дополняет другие технические индикаторы и входит в состав многих прибыльных торговых стратегий. роме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: Binomo, ExpertOption. К минусам индикатора можно отнести его небольшое запаздывание, а так же относительно большое число ложных сигналов при торговле только по индикатору CCI. Вывод – нужны фильтры для повышения точности сигналов этого индикатора.

Совместимость с другими индикаторами

Commodity Channel Index хорошо взаимодействует практически со всеми инструментами технического анализа, что открывает перспективы для построения прибыльных ТС. Наиболее часто CCI используется в комбинациях с:

Moving averages. Используются скользящие средние как ценового чарта – в качестве индикатора тренда, динамической линии поддержки сопротивления, фильтра ложных сигналов, так и на графике индикатора. Последний вариант, кроме прочих функций, формирует дополнительные торговые сигналы, например при пересечении линии индикатора с мувингом.
MACD или классическими осцилляторами, например Stochastic. Совместная работа позволяет получить достоверные сигналы (например, при дублировании на разных графиках), использовать часть характерных точек для входов в рынок и закрытия позиций.

Подробнее: Как использовать индикатор Канал Кельтнера?

Практически не применяют CCI совместно с Momentum и его производными – алгоритмы расчета индикаторов и поведение индикаторов схожи, что приводит к простому дублированию большинства сигналов.