Основные типы ордеров в Interactive brokers

Торговый ордер «Market» или «с рынка»

Торговый ордер «Market» позволяет купить или продать по текущей рыночной цене самым быстрым способом. Цена не указывается, но подразумевается, что брокер исполнит ордер по лучшей доступной цене (согласно положениям CFTC, брокеры обязаны исполнять эти ордера по лучшей доступной цене). Однако, когда торги идут неровно, при высокой волатильности и малых объемах, ордера «Market» могут исполняться с проскальзыванием.

Типы ордеров Форекс и характеристики.

То время когда трейдер выставляет размер стоимости для приобретения или же наоборот реализации валюты принято называть «открытием» ордера Форекс. В виду размера стоимости вход ордера делят на рыночные при которых открытие позиции проводится по той стоимости, которая есть на данный момент времени, а также отложенные – вход проводится по фиксированной стоимости немного отличающейся от текущей.

Виды рыночных ордеров

Рыночный вид ордеров подразумевает приобретение или же реализацию валюты или же другого вида актива по стоимости на текущий момент времени. Это может быть как Ask так и Bid. В данной ситуации правильнее всего более детально ознакомится с некоторыми правилами.

В первую очередь открытие сделки в основном проводится по той стоимости, которая является наиболее выгодной для самого трейдера. Если говорить более понятным языком, то отложенные виды ордеров функционируют по такой же схеме.

Дальше стоит отметить, что расчет стоимости на текущий момент времени ведется в автоматическом режиме самим торговым терминалом.

Рыночные ордера открывают перед брокером Форекс массу самых разнообразных возможностей для деятельности.

Исполнение ордера проводится по выгодной для него стоимости. Если стоимость начинает перемещаться в сторону трейдера, то торговый терминал, роль которого выполняет брокер посылает запрос об открытии ордера по другой стоимости. При этом трейдер должен выбрать пойти на условия или же отказаться. Когда стоимость начинает двигаться в обратную сторону от желаемой трейдером, идет выполнение ордера.

Присутствует одна отличительная черта дающая существенное превосходство. Она заключается в том, что ордера исполняются по той цене, которая запрашивается, а не по той, которая лучше всего подходит брокеру.

Классификация отложенных ордеров

BuyLimit– ордер приобретения, достигаемой в случае достижения назначенного показателя стоимости Ask. В данном случае показатель текущей стоимости должен превышать запрашиваемую. Иначе говоря, при открытии ордера учитывается повышение стоимости, которое идет следом за определенным спадом.
BuyStop – ордер приобретения, осуществляемый в случае достижения назначенного показателя стоимости Ask. В данном случае показатель текущей стоимости должен быть ниже, чем запрашиваемая. Имеется в виду, что открытие ордера проводится, когда стоимость достигает верхнего ценового показателя, а также повышается дальше.
SellLimit– ордер реализации, проводимой в случае достижения стоимостью некоторого ценового показателя Bid. Значение текущей стоимости должно быть ниже, чем указанная в заявке. Открытие ордера проводится с учетом того что следом за небольшим повышением цена начинает падать.
SellStop – ордер реализации, осуществляемый, когда будет достигнуто некоторое значение стоимости Здесь текущая стоимость, должна превышать запрашиваемую. Открытие такого ордера проводится, когда цена преодолеет нижний уровень и начнет дальше снижаться.

Стоп – ордер

Фактически это тоже отложенные ордера – просто они особенно называются.

Этот вид ордеров используется для того чтобы зафиксировать значение дохода или убытка на некотором уровне. Таким образом, трейдер может предотвратить существенные убытки, если курс резко изменится. В основном выделяют такие виды стоп – ордеров:

StopLoss в случае приобретения выставляется меньше текущей стоимости, а если ведется продажа, то наоборот, то есть выше. Его основная задача заключается в фиксации убытков на тот случай, когда ценовое перемещение осуществляется не благоприятным для трейдера образом. В таком случае ордер дает возможность снизить уровень потерь некоторой сумой депозита, если трейдер не сможет контролировать ордер и в случае необходимости не сможет среагировать нужным образом.
TakeProfit в случае приобретения выставляется выше, чем та стоимость, которая есть на данный момент времени, а в случае реализации – ниже. Применяется для того чтобы зафиксировать доход. Он очень выручает когда трейдер по тем или иным причинам не может своевременно зафиксировать доход на некотором значении при достижении, которого может иметь место откат стоимости в не выгодную для трейдера сторону.

Выбрать лучшего Брокера Форекс

Ордер «Stop»

Ордер «Stop» превращается в ордер «Market» как только достигается определенный уровень цены на рынке. Ордера «Stop» часто используются для закрытия позиций с целью ограничения потерь или защиты прибыльных позиций. Ордер «Стоп» на покупку выставляется выше текущей рыночной цены, а на продажу — ниже рынка. Если рынок двигается против открытых позиций, ордера «Stop» становятся ордерами «Market», исполняются, т.е. закрывают открытые позиции. Для терминала MT эти ордера называются TakeProfit и StopLoss.

Напоминаем, что если поставить ордер «Stop» слишком близко к открытой позиции, то при малейшем нежелательном движении рынка против, она может быть выбита из рынка. Если же выставить его слишком далеко, можно потерять значительные средства с одной открытой позиции, если вы не угадали с направлением сделки. Наиболее эффективное применение ордеров «Stop», по мнению журнала ForTrader.org, достигается доскональным изучением и анализом ежедневного торгового диапазона, волатильности и объемов торгуемого инструмента (валютной пары, фьючерса и др.), в сочетании с тактикой по управлению рисками и размером депозита.

В некоторых терминалах, в том числе в MetaTrader (Buy Stop и Sell Stop), ордер «Stop» может работать как отложенный, который используется для открытия позиций по цене ниже рынка на покупку и выше рынка на продажу. Однако, далеко не все платформы поддерживают такой формат.

Что такое отложенный ордер простыми словами

Отложенные ордера — это заявки, исполняющиеся по условию. Существует два вида условий:

limit (лимитная заявка);
stop (стоп заявка);

Этим ордерам можно назначать время по истечению которого они автоматически удаляются.

Рассмотрим в чём отличия этих заявок.

2.1. Ордера buy limit и sell limit

Самые популярные ордера на Форекс — лимитные. Buy limit — купить по установленной цене, которая ниже рынка. Sell limit — продать по установленной цене выше рынка.

Лимитные ордера пользуются наибольшей популярностью у профессиональных трейдеров, поскольку они самые выгодные и предсказуемые. Принцип действия следующий: заранее выставляется заявка на покупку/продажу по цене, которую сами выберите. Как только цена доходит до ее уровня, то заявка исполняется. Однако, если рыночная цена не дойдет до уровня, то ордер не исполнится.

Например, выставим заявку buy limit на покупку USDCHF по цене 0.93250. Текущие цены:

Аск = 0.93510 Бид = 0.93498

Как только цена Аск опустится до 0.93250 произойдет покупка.

«Фишка» лимитных ордеров в том, что заявка не может исполнится по цене хуже, чем указано в заявке. Она может исполнится либо по указанной цене или даже лучше, если на рынке будет «гэп» или резкий скачок цены.

Также стоит понимать следующее. Например, если Вы поставите ордер buy limit по цене 0.93505, а текущие цены Аск = 0.93510 и Бид = 0.93498, то заявка не исполнится, пока Аск не опустится до Вашей отметки.

Примечание 1 Если цена коснется Вашей заявки, то это ещё не гарантия, что он исполнится. Теоретически возможно, что по Вашей цене продадут слишком мало объема и заявка не исполнится полностью. Если же цена Аск упадет ниже 0.93250, хотя бы на 1 пункт, то это будет гарантией, что заявка исполнится полностью.

Примечание 2 На фондовом рынке принцип такой же за исключением того, что здесь нету фиксированного спреда, как у Форекс брокеров.

2.2. Ордера buy stop и sell stop

Ордера buy stop и sell stop (бай стоп и селл стоп) — это заявки исполняются по рынку при условии достижения какой-то цены.

Например, выставим заявку buy stop на покупку USDCHF по цене 0.94000. Текущие цены:

Аск = 0.93850 Бид = 0.93839

Как только Аск достигнет уровня 0.94000, то происходит отправка приказа на buy по рыночной цене. Это не значит, что Вы купите по 0.94000. Не факт, что на рынке в тот момент будет такая цена. Возможно цена прыгнет сразу на 50 пунктов и в итоге ордер откроется по 0.94050 или даже больше. Такая ситуация называется на языке Форекса — проскальзыванием. Все зависит от ситуации в конкретный момент.

Проскальзывание возникает чаще всего, если ордер стоит на сильных уровнях поддержки и сопротивления, поскольку на этих ценах много других более крупных заявок.

Ордера buy stop и sell stop используется в пробойных стратегиях. Не смотря на большие издержки на спред, эти варианты исполнения могут приносить большую прибыль, в случае продолжения развития тенденции.

Примечание Если цены во время исполнения ордера поменялись, то Вам будут предложены новые. Этот случай носит название реквота.

Ордер «Stop / Limit» — стоп с лимитом

«Stop / Limit» ордер выставляется с целью контроля над ценой, по которой исполняется «Stop» ордер. В этом виде ордера используются две цены: первая цена указывается для «Stop» ордера и вторая для «Limit» ордера.

Данный тип ордера работает следующим образом: когда рыночная цена достигает цены «Stop», отмеченной в ордере, и становится «Market» ордерoм, то его исполнение произойдет только в том случае, если цена не будет выходить за рамки «Limit» ордера. Stop/Limit ордер чаше всего используется для открытия позиций, чем для закрытия позиций.

Ордера тейк профит и стоп лосс

Более подробно про ордера take profit и stop loss можно прочитать в статье: тейк-профит и стоп-лосс

Мы лишь кратко повторимся:

Тейк-профит — это цена, по которой фиксируется прибыль. На самом деле не всегда «прибыль» может быть положительной. Например, если цена ушла в минус, то можно выставить заявку продать чуть дороже рынка, тем самым пытаясь снизить убыток.

Стоп-лосс — это цена по достижению которой ордер закрывается по рыночной цене. Стоп-лосс не всегда может быть отрицательным.

Каждому ордеру можно установить и Тейк-профит, и Стоп-лосс. До какого уровня раньше дойдет цена, тот приказ и будет исполнен.

Тейк профит и стоп-лосс крайне важны при торговле, поскольку благодаря им происходит закрытие позиции без Вашего участия.

Другие ордера

Технические возможности различных онлайн торговых платформ могут предоставить возможность выставления таких ордеров как:

Bracket Order — автоматическое выставление ордеров по заранее определенным параметрам.
Trailing Stop (Трейлинг Стоп) — автоматическое изменение цену ордера «Stop» по заранее определенным параметрам.
Ранее выставленные, но еще не исполненные ордера могут быть: О, или Заменены — «Cancel/Replace» — выставленный ордер заменяется новым ордером с измененными параметрами.