Что такое стоп лосс и способы его установки.

Перед тем подсчитывать профит, научитесь не терять капитал, который вы уже вложили в рынок. Правильный Стоп Лосс должен обеспечить защиту вашего депозита.
Вы не можете и не должны постоянно следить за открытой сделкой. Задача трейдера – определить допустимый для себя уровень риска и дальше о вашем ордере рынок позаботится сам. Так что следующим понятием после того, как вы начинаете различать сделки BUY и SELL, для вас должен быть Stop Loss.

Ордер Стоп Лосс: что это и зачем

Stop Loss (от англ. «остановить потери») – специальный торговый ордер, который означает приказ брокеру автоматически закрыть вашу сделку при достижении некоторого уровня убытка. Работает по методу отложенного ордера и срабатывает в момент появления на рынке цены, указанной в параметрах сделки. Цель – ограничить потери при невозможности закрыть ордер вручную. Уровень Stop Loss определяется вашей системой манименеджмента.

Кроме того что стоп защищает сделку от убытка, но и фиксирует уже полученную прибыль – достаточно просто перемещать его в зоне безубытка − вручную или автоматически.

Наличие стопа спасет ваш депозит в случае технических проблем (как пример − потеря связи с сервером), что особенно важно при краткосрочной торговле.

Отрабатывать навыки удобно на демо счете брокера Forex4you, начни прямо сейчас

Применение стоп-лосса в торговых операциях на рынке Форекс.

Стоп-лосс, а также тейк профит – важнейшие инструменты, применяемые в валютных торгах, к сожалению, для многих трейдеров, их корректное использование является неразрешимой задачей. Попробуем сделать все для того, чтобы вы смогли разобраться в нюансах применения данных инструментов и получили с этого максимальную выгоду.

Стоп-лосс позволяет ограничивать убытки, тейк профит – ограничивает прибыль. Все очень просто, как только цена оказывается на определенном уровне, сделка будет закрыта по прибыли или убытку, в зависимости от используемого инструмента.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Применение стоп-лосса, а также тейк профита, отличная возможность избавить себя от лишних переживаний, вы подстраховываетесь от чрезмерных финансовых потерь или фиксируете определенную прибыль. Данные инструменты созданы именно для этого, они позволяют облегчить жизнь трейдеру. Как это работает? К примеру, открываем определенную сделку и устанавливаем стоп-лосс или тейк профит. Теперь можете не волноваться, даже при недельном отсутствии у терминала, никаких серьезных проблем не возникнет. Вы сможете получить профит или убытки, которые строго регламентированы выставленными инструментами. Эти современные инструменты дарят трейдерам уверенность, безопасность, позволяют спокойно спать, не переживая по поводу торгов или получения огромного убытка. Вы сможете фиксировать прибыль и убытки без особых проблем.

Рассмотрим стоп-лосс.

Я уверен в том, что установить стоп-лосс нужно до открытия сделки, это действительно важный параметр, для меня такое действие является обязательным.

У меня бывали ситуации, когда при открытии сделки я не учел определенную новость и потерял примерно 15 000 долларов. Также частыми бывают ситуации, когда люди открывают сделку, и немного отвлекаются на другие дела, не успев поставить стоп-лосс. После чего появляется важнейшая новость, рынок падает сразу на 1000 пунктов и вы теряете 10 000 баксов. Своевременно установив стоп-лосс, можно сократить потери до 400 долларов, чувствуете разницу? Вне зависимости от размеров вашего депозита или опыта в торговле – всегда ставьте стоп-лосс в самом начале сделки, чтобы обезопасить себя от ненужных проблем.

Часть 1 – Где нужно ставить стоп-лосс?

Постоянно в тех местах, где вы уверенны в своей неправоте.

Опытные трейдеры оперативно определяют такие точки. Чаще всего, они ставят стоп-лосс за определенным уровнем или значением. Начинающие трейдеры не умеют действовать столь быстро и качественно. Сложно понять, в какой точке вы окажетесь неправы, постоянное сомнение существенно влияет на результат.

Я считаю, что начинающий трейдер может пользоваться средними значениями стоп-лосса. К примеру, если вы зачастую закрываете сделки от 30 до 70 пунктов, то ставьте стоп-лосс на 50. Не нужно прятать стоп за определенные уровни, ставите 50 и все, закрываете сделку.

У меня тоже иногда появляются проблемы с корректным определением стоп-лосса, но я просто устанавливаю его на 40 пунктов, делаю так всегда в подобных ситуациях. Это панацея от нервов и проблем, не можете точно определить стоп-лосс? Поставьте 40 пунктов, это уже позволяет ограничить ваши убытки, нечего переживать.

Часть 2 – Нужно ли менять стоп-лосс?

Это особо важно для трейдеров, которые только начинают торговать. Категорически запретите себе баловаться стоп-лоссом и двигать его в зависимости от того, как идет сделка. Всегда действуйте методично, как бы не сложилась ситуация, пусть сделка закрывается по установленному стоп-лоссу.

Такая тактика позволит сберечь деньги. Изначально кажется, что передвигая стоп, можно улучшить свою позицию и забрать прибыль. Но в целом, все эти манипуляции нивелируют прибыльные сделки и вы теряете средства, задумайтесь об этом.

Для опытных трейдеров, которые отодвигают стоп-лосс, я советую работать с определенными ограничениями. К примеру у меня ограничение в 50 пунктов. Я очень редко двигаю стоп-лосс, и никогда не превышаю лимит, вне зависимости от того, что происходит с ценой. 10-20 пунктов хватит, чтобы подстраховаться и избежать риска.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Часть 3 – Как действовать, если цена двигается в плюс? Нужно передвинуть стоп-лосс за ней?

Торгуя на достаточно высокой волатильности, я использован данный стоп. Уверен в том, что ручная фиксация является более надежным вариантом, несмотря на все преимущества треллинг-стопа, которые описывают неопытные трейдеры.

Первая точка сдвижения стоп-лосса в плюс – в безубыток.

Когда цена двигается в вашу сторону, у вас уже хорошая прибыль, то когда она (прибыль) составляет по сделке процентов 30-50 от движения, но не менее 60 пунктов, не нужно переносить стоп-лосс в безубыток.

Часть 4 – В каких ситуациях нужно двигать стоп-лосс?

В момент передвигания стоп-лосса, учитывайте наше начальное правило, он должен всегда быть в зоне отмены нашего плана. Как правило, дистанция должна составлять от 60 до 90 пунктов, стоит учитывать особенности ситуации, волатильность. Передвигать стоп-лосс можно только за прибылью.Это позволит избежать неприятных моментов: у вас 220 пунктов прибыли, к примеру. До тейк профита не хватает ничтожных 20-30 пунктов. Присутствует уверенность в том, что все будет хорошо и вы выходите из терминала. Возвращаетесь через несколько часов, и видите, что вместо хорошей прибыли, сделка закрылась по стоп-лоссу. Дабы избежать таких неприятных ситуаций, передвигайте стоп-лосс за ценой.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Похожие статьи:

Возможности для заработка в интернет-трейдинге. Особенно на форекс.

Изучение рынка Форекс современным техническим анализом.

Что собой представляет Margin Call и Stop Out в торговле на рынке Форекс?

10 правил мани-менеджмента в торговле на Форекс.

Дейтрейдинг и скальпинг: положительные или же негативные методы торговли на Форекс?

Фундаментальный анализ на рынке Форекс. Применение и основы.

Total Page Visits: 640 — Today Page Visits: 2

Как установить Стоп Лосс в терминале

Stop Loss для ордера на покупку устанавливается ниже цены открытия и срабатывает при откате цены вниз. При движении в сторону прибыли перемещается вверх за ценой.

Stop Loss для сделок на понижение располагается выше цены входа в сделку и закроет ее при откате вверх. Для фиксации прибыли на нисходящем тренде стоп вниз за ценой.

Стоп-ордера присутствуют в любой торговой платформе: в MetaTrader 4(5) – в настольной, мобильной и web-версии Стоп Лосс устанавливается примерно по одной схеме.

SL можно выставить сразу при входе с рынка («немедленное исполнение») или в параметрах отложенного ордера, но можно добавить в сделку или скорректировать его параметры в любой момент («Модифицировать или удалить ордер»).

Каждый брокер устанавливает минимальное расстояние (в пунктах) от текущей цены (ask или bid) до потенциальной цены Stop Loss Обычно это 2-3 пункта, но значение зависит от конкретного актива и состояния рынка. Например, в период новостей или низколиквидного рынка это расстояние увеличивается – вы сможете поставить любой стоп не ближе чем 20-50 пунктов от текущей цены.

На Форекс чаще всего используется «необеспеченный» (простыми словами − рыночный) Stop Loss, с учетом запаса на проскальзывание: цена исполнения не гарантируется, и брокер имеет право закрыть ордер, если рыночная цена будет в некотором диапазоне около цены SL в заявке.

В биржевой торговле есть понятие гарантированного Stop Loss − брокер обязуется («гарантирует») исполнить ордер клиента по заявленной цене. Услуга такого стопа обычно платная, потому что если на рынке не будет цены, указанной в заявке, то разницу с ближайшей доступной ценой, превышающей уровень стопа, клиенту заплатит брокер. Обычно на такой стоп рассчитывают скальперы, но чаще всего брокер, даже получающий плату за гарантированное исполнение, не предоставляет такую услугу в периоды нестабильного рынка (читайте торговые условия внимательно). Пример такой ситуации – flash crash по USD/CHF (15.01.2015) после отмены привязки швейцарского франка к евро.

В биржевых терминалах и в MetaTrader5 отработку SL можно привязать ко времени терминала. Например, если отложенный ордер не срабатывает долгое время, или цена не двигается в сторону прибыли до определенного момента (скажем, до закрытия сессии), то такой стоп отменит или закроет сделку.

Срезание стоп лоссов в торговле

Никто не любит ставить стоп-лоссы из-за того, что они фиксируют убытки. Поэтому важно ставить его таким образом, чтобы это не мешало зарабатывать на росте актива.

Частой проблемой среди начинающих является простановка слишком короткого SL. В каких-то случаях уместно это использовать, но чаще всего из-за немалой волатильности рынка не удается ставить минимальные значения. Верная позиция может быть закрыта из-за случайного рыночного шума.

Когда торговля велась не по интернету, она была менее волатильной и дерганной. Было меньше «иголок», меньше ложных движений. Текущее дерганье на графиках связано во многом с таким явлением, как «срезание стоп лоссов» у слабых игроков.

Крупному игроку нужно зарабатывать деньги на бирже. Поскольку его возможности гораздо больше любого даже самого обеспеченного трейдера, то он легко может двигать цену на пару процентов. Маркет мейкеру нужно закупаться максимально выгодно, чтобы иметь возможно заработать. Для этого он «выносит» слабых игроков с рынка забирая у них дешевые активы по стопам.

Очень часто после иголки цена резко разворачивается в другую сторону и может двигаться в противоположную сторону продолжительное время. В этом и заключается главная «боль» мелких игроков, потому что они угадали направление цены, но оказались выброшенными перед началом ралли, при этом еще и словив убыток.

Брокерские скопились стопы, поэтому в состоянии заранее оценить сколько можно будет выкупить активов, если продавить цену в каком-то направлении. Это крайне нечестная игра, но обычному трейдеру ничего не остается, как подстраиваться под текущие реалии, всячески не попадаться на эти маневры.

Стопроцентной защиты от таких ситуаций нет. Но можно себя обезопасить лишь тем, чтобы не ставить свои SL на круглых цифрах и рядом с сильными уровнями поддержек и сопротивлений.

Как поставить Stop Loss в квике

В популярном биржевом терминале Quik предлагается несколько видов стоп-заявок: со связанной заявкой, StopLimit, стоп-цена по другой акции. Для StopLimit необязательно иметь открытую позицию: такие ордера используются аналогично SellLimit/BuyLimit в МТ4(5). Например, если открыта продажа, но есть риск, что рынок начнет расти, то выставляется заявка стоп-лимит на покупку «выше рынка». Тогда на развороте текущая продажа закроется (с убытком) и открывается новая покупка. Такие ордера выгодны (и опасны!) тем, что пока не актуальны, то в общем стакане заявок не видны и хранятся только на сервере брокера.

Обратите внимание: в Quik поле «Срок заявки» по умолчанию выбирается «Сегодня», то есть после закрытия торгового дня такая заявка отменяется. Если нужно заявку сохранить, то выбирайте опцию «до отмены» или точно укажите время действия.

Как правильно рассчитать Stop Loss

Метод расчета зависит от торговой стратегии и рыночной ситуации, перечислим только основные. Stop Loss можно установить:

  • фиксированный в пунктах, пропорции тейк профит/ Стоп Лосс − не менее 2-2,5:1;
  • фиксированный в % от цены открытия;
  • по диапазону волатильности – обычно используется индикатор ATR и StopLoss определяется в пунктах, например 2ATR,
  • по точкам технического индикатора – например, Parabolic SAR или уровни Фибоначчи;

  • по ключевым точкам паттерна свечного, графического или волнового анализа;

  • по ценовым экстремумам на графике;
  • на сильных ценовых уровнях.

Перед каждым входом рекомендуется заранее определить уровень стопа (и профита), без риска быстрого срабатывания. Если такую точку сложно определить, то риск входа резко растет – возможно, такую сделку стоит пропустить.

Передвигаем стоп лосс в «безубыток»

После положительного старта в какой-то конкретной сделке можно передвинуть свой стоп в безубыток (поставить его по цене открытия). Защитный ордер следует передвигать в след за ценой, поскольку как говориться «вчерашний стоп уже не актуален». Рынок постоянно находится в движении и поэтому надо принимать решение согласно последним данным.

  • Трейлинг стоп — что это такое

Можно двигать стоп-лосс лишь в направлении тренда. Если позиция открыта неверно, то не стоит передвигать его в сторону увеличения потерь.

В моменте развития сильных тенденций перемещать стоп-лосс нужно не близко к текущим ценам, чтобы не оказаться выброшенным из основного движения из-за случайного колебания. Придерживайтесь средний волатильности и анализу размера японских свечей.

Как работает трейлинг-стоп

Механизм трейлинга или скользящий стопа защищает уже имеющийся профит – после того как сделка выходит в безубыток, ордер SL перемещается с некоторым шагом в сторону прибыли. Это гарантирует, что сделка закончится с профитом. Когда работает трейлинг, стоп-ордер можно перемещать вручную. Отключить трейлинг в МетаТрейдере можно в любой момент.

Для трейлинга устанавливаются два параметра (в пунктах): первый – минимальный уровень профита, когда процесс начинает работать, и шаг, с которым он потом «скользит» за текущей ценой. Шаг трейлинга можно выбрать из рекомендованных значений в дополнительном меню или указать вручную.

Учтите, что:

  • малый шаг вызывает быстрое срабатывание и смысл такой защиты резко снижается;
  • трейлинг-стоп работает только в активном сеансе − если вы закроете терминал, то Стоп Лосс останется на последнем уровне перед отключением;
  • если у вас открыто несколько платформ, скажем, desktop-версия и мобильная, то трейлинг будет работать пока вы ВСЕ активные сеансы не закроете;
  • если вы серьезно рассчитываете на скользящий стоп, то рекомендуем использовать варианты терминала с VPS-сервером.

Стратегии использования ордера стоп лосс.

Прежде всего необходимо сказать, что не существует однозначно верных методов использования стоп лосса в торговле. Нет универсального рецепта, который одинаково хорошо будет подходить под все торговые стратегии и ситуации на рынке.

Правильная установка стоп лосса представляет собой довольно сложную в плане расчета процедуру. Технически процесс установки не занимает много времени и сил, в этом вы уже убедились сами на примере вышеприведенных инструкций. Но вот сторона расчета стоп лосса лежит в плоскости теоретической компетенции трейдера, полноты знаний используемой торговой стратегии, а также опыта в целом. Именно последний нередко является неплохим советником, так как трейдер благодаря ему лучше понимает движения рынка и может оценивать возможные варианты развития событий через призму предыдущих сделок или конкретных ситуаций.

Читайте: «Что такое волатильность?»

Важно понимать, что значение стоп лосса является локальным параметром, который зависит от множества переменных, существующих в конкретный момент времени. Общая волатильность, близость к важным ценовым уровням, агрессивность торговли и многие другие факторы становятся крайне важными в деле определения значения стоп лосса. Всего же можно выделить несколько общих стратегий использования, но, как вы уже поняли, ни одна из них не должна применяться в чистом виде без учета специфики конкретной сделки:

1. Фиксированный стоп лосс – наверное, наиболее распространенный вариант. Как и все стратегии, его нельзя назвать ни плохим, ни хорошим, так как в одной ситуации его применение оправдано, а другой – совсем нецелесообразно. Заключается в использовании фиксированного значения стоп лосса, равного определенному числу пунктов от цены открытия ордера. Например, в каждой сделке можно устанавливать стоп лосс на расстоянии 50 пунктов от цены открытия (выше или ниже цены в зависимости от типа ордера). Метод больше актуален для трейдеров, придерживающихся жесткой политики управления капиталом.

2. Гибкий стоп лосс – более универсальный и надежный метод установки стоп лосса, основанный на анализе сложившейся на рынке ситуации. В качестве основания для выбора значения стоп лосса могут выступать предыдущие минимумы или максимумы цены, графические уровни, какие-либо фундаментальные причины. Подобный способ предпочтителен, так как стоп лосс получается более адаптированным к рынку, и число случайных срабатываний будет существенно меньше, чем при использовании фиксированного значения.

3. Безубыточная торговля – нестандартный вариант использования, о котором упоминалось выше. Суть метода состоит в переносе уровня стоп лосса из убыточной зоны (фиксация максимального убытка) в зону гарантированной прибыли (фиксация минимальной прибыли) в момент, когда цена уже прошла достаточное расстояние в необходимом направлении. Прекрасный способ, который позволяет максимально приблизиться к воплощению идеи безубыточной торговли, которая так манит не только новичков, но и опытных трейдеров. Единственным недостатком является то, что растет вероятность преждевременного закрытия ордера с минимальной прибылью, когда в целом есть потенциал достижения существенно большей выгоды.

4. Трейлинг стоп (что это?) – усовершенствованный вариант предыдущего метода, отличием которого является использование автоматизированной системы для постепенного переноса уровня стоп лосса вслед за ценой. Тем самым значение минимальной прибыли будет расти на столько, на сколько растет цена. Основная настройка трейдинг стопа заключается в определении минимального расстояния от стоп лосса до новой цены в момент переноса. Например, для трейлинг стопа сделки на продажу установлено значение в 10 пунктов. Если цена снизится до нового минимума, то стоп лосс автоматически переместится вслед за ней, но не ближе чем на 10 пунктов. Для лучшего понимания стоит сказать, что подобным образом стоп лосс перемещается только в одну сторону, сторону прибыли. В обратном направлении он не движется, так как это просто лишено какого-либо смысла.

Недостатки Stop Loss

Кроме психологического дискомфорта (жадности, например) можно выделить следующие проблемы:

  • Жесткие стопы

Мешают динамичной торговле, особенно, если трейдер решается на нестандартное решение. Если рыночная цена находится слишком близко к цене SL (в диапазоне проскальзывания), то вручную откорректировать параметры или отменить стоп открытого ордера вы не сможете. Старайтесь реагировать на ситуацию вовремя или использовать автоматический советник.

  • Нерациональные стопы

Перед тем как выставлять стоп, учтите: слишком близкий срабатывает при малейшем ценовом движении − ошибка новичка, который не готов терять деньги. Если стоп стоит слишком далеко, то убытки переходят уровень допустимого риска. Ни в коем случае не перемещайте Stop Loss в сторону убытка в надежде, что рынок «передумает» и развернется в вашу сторону. Остановите убыток на разумном уровне и выполняйте анализ рынка заново.

  • Рынок «видит» ваш Stop Loss

Технически картина рынка для всех одинакова, а массовое использование «стандартных» индикаторов и методов анализа приводит к тому, что большие объемы Stop Loss мелких участников скапливаются на ключевых уровнях. Марке и сознательно толкает цену к этим зонам, чтобы снять стопы и честно положить себе в карман наши депозиты. Бороться с проблемой можно только разумным объемами сделок, грамотным манименеджментом, а также биржевой информацией по расстановке крупных объемов. Избегайте ставить SL в зоне 10-20 пунктов возле сильных ценовых уровней.

  • Stop Loss и Gap

Если SL-ордер попадает в зону гэпа, то обычно брокер исполняет его по первой рыночной цене после разрыва, то есть – по схеме рыночного стопа, а гарантированный стоп в такой ситуации практически никто из брокеров не предлагает. Может произойти и более неприятный вариант – брокер вашего SL просто не замечает и держит убыточную сделку открытой. Внимательно читайте торговые условия: как правило, претензии в такой ситуации брокер не принимает, так как формально он прав – на рынке такой цены «не было», исполнять ваш стоп он не обязан. Защитить инвестиции от такого риска нельзя, можно только посоветовать ставить стопы в строгом соответствии с манименеджментом, а также тщательно анализировать рынок на предмет возможных ситуаций гэпа и потягивать стоп в безопасную зону.

Почему нужно всегда устанавливать ордер стоп-лосс

Некоторые начинающие трейдеры не особо заморачиваются таким вопросом, как установка ордера ограничения потерь. А между тем, грамотный выход из позиции (как с прибылью, так и с убытком) это та основа, на которой в конечном итоге строится успех трейдера.

Помимо прочего, размер ордера Stop Loss, это чуть ли не единственный параметр, который трейдер, чисто объективно, в состоянии контролировать. Куда пойдёт цена никогда доподлинно не известно, получит трейдер прибыль или убыток – тоже не ясно, а вот размер вероятного убытка может быть вполне чётко определён размером стоп-лосса.

Следует знать, что установив ордер стоп-лосс, вы полностью возложили ответственность за его исполнение на плечи своего брокера. Теперь этот приказ находится на его сервере и будет исполнен вне зависимости от того включен ли ваш компьютер и есть ли у вас соединение с интернетом.

Вот вам ещё ряд причин, по которым в обязательном порядке требуется устанавливать Stop Loss:

  1. Перебои с интернетом. Никто не застрахован от того, что даже на сверхнадёжном канале связи могут возникнуть проблемы, которые лишат вас интернет-соединения в самый неподходящий для этого момент. Представляете свои ощущения, когда на кону открытая позиция серьёзного объёма (открытая с большим кредитным плечом и в расчёте на то, что в случае неблагоприятного движения цены вы сможете закрыть её вручную), а связь вдруг обрывается?
  2. В моменты сильных ценовых движений и большой волатильности, часто возникает такое явление как реквот. Это ситуация, когда трейдер отправляет приказ на закрытие позиции, а сервер брокера отвечает ему уже новыми котировками и спрашивает согласия на закрытие уже по новой менее выгодной цене. Такие реквоты могут повторяться один за одним, приведя в итоге к закрытию с убытком гораздо больше расчётного.
  3. Кроме этого никто не может быть застрахован от банальной перегрузки сервера брокера. В наше время DDoS – атаки, к сожалению, не редкость и кто знает, а не будет ли их следующей жертвой сервер вашего брокера. Да, через некоторое время последствия атаки будут устранены, и работа сервера возобновится, но за эти несколько часов (или даже минут) без заранее установленного ордера ограничения потерь вы можете потерять весь свой депозит.
  4. Момент чисто психологический. Если трейдер не ставит стоп-лосс, то, скорее всего он не знает, на каком уровне ограничит свои убытки. А это может привести к тому, что он будет тянуть до последнего, надеясь на то, что цена вот-вот развернётся. К чему это обычно приводит, я думаю объяснять не надо.
Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: