Управление рисками или риск менеджмент на валютном рынке

Управление капиталом: основы

Для трейдеров цель управления капиталом заключается в максимизации прибыльности и минимизации потерь при сохранении своего торгового капитала, тогда как общая цель управления рисками заключается в том, чтобы убедиться, что различные неопределенные элементы в торговле не снижают их шансы на общую прибыльность.

Управление рисками в трейдинге является довольно широкой концепцией. По сути, управление рисками включает в себя выявление, оценку и установление приоритетов все возможных рисков, а затем участие в использовании ресурсов для минимизации, контроля и мониторинга неблагоприятных событий, таких как торговые убытки, а также максимизация влияние благоприятных событий, таких как торговые прибыли.

Управление капиталом должно стать ключевой частью общей стратегии управления рисками. Как следует из названия, управление денежными средствами предполагает последовательное использование одного или нескольких стратегических методов, чтобы заставить рисковый капитал трейдера приносить максимальную прибыль за любые убытки, которые могут возникнуть. Управление капиталом вращается вокруг основной идеи сохранения торгового депозита и управления многочисленными финансовыми рисками, которым подвергается ваш торговый счет.

Риск менеджмент в трейдинге

Для чего нужен риск менеджмент в трейдинге? Для того, чтобы депозит трейдера на длинной дистанции плавно рос вверх и чтобы просадки депозита были сравнительно небольшими. Дело в том, что в трейдинге всё основано на вероятностях и всё что нужно трейдеру это найти торговую систему с положительным математическим ожиданием. При правильном риск менеджменте по этой торговой системе депозит будет расти, а при неправильном падать, даже несмотря на прибыльную систему.

Так что такое риск менеджмент? Риск менеджмент это управление риском, в трейдинге трейдер может контролировать только риск и больше ничего. В основном трейдеры теряют не из-за того что не умеют торговать, а из-за того что не управляют риском и некоторые компании предлагают софт со встроенным риск менеджментом, где трейдер может указать максимальный дневной риск в деньгах и если дневная потеря будет выше установленной в риск менеджменте, то программа сама закроет все открытые позиции трейдера. Приобрести риск менеджер можно тут. Проще говоря риск менеджмент это свод правил, которые удерживают трейдера в прибыльной зоне.

Правило 1. В каждой сделке рисковать фиксированной суммой.

Успешный трейдинг это постоянство и чтобы на длинной дистанции быть в солидном плюсе, нужно всегда в каждой сделке рисковать фиксированным процентом от депозита и желательно не выше 2%. Представьте что у вас есть торговая система, которая из 100-а совершённых сделок имеет 70 положительных сделок и 30 отрицательных. Если трейдер будет торговать по этой системе и в каждой сделке будет рисковать 1% от капитала, то на дистанции его депозит будет стремиться вверх. Если в каждой сделке будет рисковать по разному, то не факт что заработает, например он зарабатывал в сделках с 4% риском, а терял при 10% риске и в итоге он в минусе и поэтому нужно обязательно исполнять это правило.

Правило 2. Диверсификация.

Это правило подходит для долгосрочных инвесторов и всё что нужно, это покупать акции из разных секторов, а не только один или два сектора. Бывает такое, что какой то сектор может быть в долгом упадке и если инвестор всё вложил в этот сектор, то его инвестиции долгое время могут приносить убытки, а если бы он распределил по 5-и секторам, то какой то сектор принёс бы убыток, а другие принесли бы прибыль и средняя доходность была бы положительной. Не зря говорят, что нельзя хранить все яйца в одной корзине.

Правило 3. Нужно иметь фиксированный риск на день/неделю/месяц.

Допустим, раньше торговая система приносила хорошую прибыль, но в один момент она начинает постоянно приносить убытки (возможно рынок поменялся и система перестала работать) и если трейдер использует фиксированный риск на день/неделю/месяц, то убыток будет ограничен. Обычные трейдеры это правило не используют, а зря. Иногда рынок переходит в стадию хаоса, когда невозможно предсказать дальнейшее движение финансового инструмента и тот кто остановится во время, тот отделается лёгким испугом, а тот кто будет продолжать торговлю в хаосе, тот много потеряет.

Контроль рисков в трейдинге

Успешная торговля н обычно означает увеличение вашего торгового счета за счет разумного управления прибылью и убытками с использованием стратегии управления денежными средствами.

Хотя мудрость обычно появляется только с опытом, большинство трейдеров склонны соглашаться с тем, что полученная прибыль обычно должна превышать полученные потери, что является сущностью старой пословицы, которая советует трейдерам «сокращать убытки и позволить прибыли расти».

В идеале, каждый трейдер, желающий увеличить свой торговый счет, должен использовать систему управления денежными средствами в соответствии с их торговым планом, который объективно определяет их цели. Конечно, фактические детали каждого торгового плана будут различаться в зависимости от индивидуальности, выбора и предпочтений каждого отдельного трейдера, но каждый торговый план должен содержать методы управления капиталом, которые трейдер намерен использовать.

Хотя некоторые распространенные методы управления рисками могут ограничивать прибыль, их использование в качестве части общего плана управления капиталом является одной из лучших практик, которые может использовать трейдер, чтобы оставаться стабильно прибыльным. В конце концов, финансовый рынок иногда может быть довольно волатильным, поэтому наличие подробного набора правил управления денежными средствами позволяет вам заранее знать, как вы намерены определять размер позиции, ограничивать убытки и фиксировать прибыль.

Правила управления капиталом

Включение методов управления капиталом в ваш торговый план может потребовать проб и ошибок, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашей торговой стратегии, размера счета и допустимого риска.

Конечно, любой торговый план хорош лишь при наличии дисциплины, которой трейдер должен постоянно придерживаться. Проще говоря, вы должны убедиться, что вы планируете свою торговлю, и торговать только по плану.

Некоторые из более устоявшихся руководящих принципов управления капиталом включают следующее:

Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять. Поскольку трейдеры обычно испытывают эмоциональный стресс, теряя деньги, которые им необходимы для жизненно важных вещей, таких как еда, жилье, лучшее практическое правило – торговать только с рисковым капиталом. Это означает, что торговать только деньгами, которые вы можете безопасно рисковать, так как торговля может привести к полной потере вашего торгового счета. Этот ключевой принцип управления капиталом поможет вам не испытывать эмоционального напряжения от убытков, понесенных на вашем торговом счете, и позволит вам лучше оценивать ситуацию и мыслить более стратегически, что должно значительно повысить общую эффективность вашей торговли.
Оцените соотношение риска и прибыли перед торговлей. Прежде чем открывать любую сделку, вам необходимо определить, какое вознаграждение, по вашему мнению, можно ожидать в сделке, и какой риск вы готовы принять, чтобы получить это вознаграждение. Подходящие коэффициенты вознаграждения за риск могут отличаться у трейдеров с различными допусками риска и торговыми критериями, и они, как правило, будут включены в комплексный план торговли. Например, некоторые активные трейдеры могут использовать соотношение вознаграждения за риск 1:2. Это означает, что они готовы рискнуть одной единицей убытка, чтобы получить две единицы прибыли, которые они ожидают от торговли. С другой стороны, более консервативные трейдеры могут ожидать, что потенциальная сделка имеет соотношение риска к прибыли 1:3. Основная идея в установлении подходящего соотношения риска и риска, используемого при торговле, состоит в том, чтобы отфильтровать менее привлекательные сделки, чтобы рисковать капиталом вашего торгового счета только тогда, когда появляются лучшие торговые возможности.
Выберите подходящий размер позиции. Трейдеры должны установить строгие правила для подходящей суммы для торговли с учетом размера их счета. Это помогает защитить существующие средства на их счете от непредвиденных торговых потерь. Некоторые трейдеры предпочитают определять суммы своих сделок в процентах относительно суммы средств, оставшихся на их торговом счете. Другие трейдеры могут использовать ожидаемый коэффициент вознаграждения за риск в сделке, чтобы определить, какой размер позиции им следует занять. Некоторые трейдеры могут торговать фиксированным количеством или количеством лотов. Все эти стратегии определения размера позиции могут эффективно использоваться для управления деньгами, поэтому выберите одну и применяйте ее последовательно.
Избегайте рисковать всем своим капиталом в любой момент времени. Многие трейдеры предпочитают хранить большую часть средств на своем торговом счете в резерве, чтобы они могли быстрее восстанавливаться после любых значительных убытков, а не подвергать риску весь свой торговый капитал сразу. Например, трейдер может не рисковать более чем десятью процентами своего торгового капитала за один раз по всем своим открытым позициям. Таким образом, даже если они испытывают десятипроцентную просадку средств, находящихся под риском, они все равно остаются девяносто процентов средств на торговом счете. Подвергая риску значительный процент своей учетной записи, можно сделать возврат средств в случае потери практически невозможным.
Знайте, когда выходить из сделки, прежде чем войти в нее. Анализ, выполняемый перед входом в сделку, должен дать трейдеру четкое представление о том, куда он ожидает, что рынок будет двигаться, с тем чтобы он мог получить прибыль от сделки, а также, где он мог бы сократить свои убытки в случае неблагоприятного рынка. Этот ключевой анализ перед сделкой позволит трейдеру устанавливать соответствующие ордера на тейк-профит и стоп-лосс для каждой сделки, когда они находятся в более безэмоциональном состоянии. Этот важный этап планирования торговли может реально помочь трейдерам придерживаться дисциплины. Некоторые трейдеры могут также установить ограничение времени для своих сделок, чтобы сделка была закрыта, если рынок не движется так, как ожидалось в течение определенного периода времени. Все эти решения должны быть приняты заранее, чтобы затем можно было последовательно им следовать.

Средства для управления капиталом

Многие трейдеры, которые включили некоторые методы управления капиталом, перечисленные выше, в свои торговые планы, также могут использовать или разрабатывать различные инструменты управления рисками.

Хотя некоторые онлайн-калькуляторы для управления денежными средствами на рынке широко доступны в интернете, трейдеры, которые знакомы с использованием Microsoft Excel или другой подобной программы для работы с электронными таблицами, могут легко создавать свои собственные программные инструменты для этой цели и могут настраивать их в соответствии со своими конкретными торговыми потребностями.

Например, типичный калькулятор управления денежными средствами, который вы можете легко создать в электронной таблице, может помочь вам определить, какой размер позиции занять в конкретной валютной паре, на основе суммы средств на вашем счете и суммы денег или процентов от вашего счета.

Такой инструмент управления капиталом может иметь следующие параметры в качестве входных данных:

Ваш общий размер портфеля.
Каким процентом своего торгового вы готовы рисковать.
Торговый инструмент, который вы собираетесь торговать.
Хотите ли вы купить или продать.
Предполагаемый уровень стоп-лосса и тейк-профита.

Выходные данные калькулятора могут затем включать размер позиции, которую вы должны занять, а также количество пунктов, которым вы рискуете.

Основные способы управления капиталом в торговле на Рынке Форекс.

Распределения средств на каждой сделке

Для того чтобы заработать на форекс, необходимо уметь правильно распределять свои средства на каждую сделку. Поэтому следует подсчитывать, сколько денежных средств потребуется для совершения каждой сделки так, чтобы доход от нее был достаточным, а в случае провала, ущерб не был бы слишком большим. Зная грамотные способы управления капиталом на бирже Форекс, вы сможете значительно преуспеть в своих начинаниях. Если же управлять капиталом без следования какой-либо продуманной тактики, вы рискуете в течение короткого промежутка времени потерять свой первоначальный капитал, потому что без определения размера риска, соответствующих расчетов игра на рынке осуществляется вслепую.

ТОП БРОКЕРОВ ФОРЕКС

С другой стороны, есть еще один путь управления капиталом на Форекс, который заключается в открытия целого ряда позиций по разным категориям, например, (евро/доллар и евро/фунт) в размере всего капитала. При положительном закрытии торгов благодаря этому можно заработать достаточно много, а вот в случае провала, ущерб будет довольно ощутимым, если не сказать полным. Что также является довольно рискованным способом управления капитала на рынке Форекс. Поэтому профессионалы рекомендуют каждому трейдеру определить для себя размер суммы денежных средств, которыми он может рисковать, открывая определенную позицию. Подобная политика на финансовом рынке позволит в некотором роде обезопасить основной капитал игрока.

Ограничения процента просадки капитала

Также вместо определенной суммы, можно определить для себя тот процент вашего капитала, которым вы готовы рисковать, открывая новые позиции. Данная тактика также направлена на снижение рисков потери. При игре на рынке необходимо вести подсчет выигрышей и проигрышей, что позволит создать свою собственную статистику, на основе которой в дальнейшем можно будет делать финансовый прогноз. Отдельно стоит сказать пару слов и о таком способе управления капиталом на рынке Форекс, как способ скользящей средней, т.е. стартом для начала участия в позициях или, наоборот, его окончания служит момент пересечения скользящих средних кривой капитала. Одним из главных правил этого способа является начало открытий позиций в случае, если короткая кривая расположена выше длинной, а вот в обратном случае не стоит делать резких движений на рынке и затаиться.

Некоторые трейдеры в управлении своим капиталом используют, так называемый, метод “Пирамида”. Он основывается на том, что игрок при определенных обстоятельствах последовательно увеличивает размер сделки, которая была заключена уже с добавлением определенной доли капитала. Но это довольно рискованный способ, к тому же еще и не всегда честный. Но в любом случае, независимо от выбора способа управления капитала на рынке Форекс, они действуют, только до момента открытия позиции.

Заключение

В результате чего грамотное распределение капитала, четкий расчет при планировании размера суммы денежных средств при сделке, поможет заработать капитал. Способы управления капитала на Форекс нужны трейдерам и для того, чтобы не податься эмоциям и не понести убытков. В то же время следует отметить, что эффективность каждого способа управления капитала на рынке Форекс четко не определена. В конце стоит добавить, что некоторые профессионалы проводят диверсификацию рисков при игре на рынке Форекс, т. е. они распределяют свой капитал по разнообразным направлениям, что в случае форс-мажорных обстоятельств гарантирует сохранения части капитала. Хотя данный метод больше всего подходит для более крупных игроков, имеющих в своем распоряжении солидный капитал, а значит, не подходит для новичков.

ТОП БРОКЕРОВ ФОРЕКС