Выставление трейлинг-стопа (trailing-stop)

Meta Trader 4 – популярная среди трейдеров торговая платформа, которая предоставляет широкий спектр разнообразных инструментов анализа и торговых возможностей. Одной из них является трейлинг стоп, который используется во многих стратегиях, да и в принципе сам по себе довольно удобен в рамках практически любого вида торговли на форекс за исключением, разве что скальпинга. Рассмотрим, что это такое, как работает и в чём может помочь новичку.
БРОКЕРССЫЛКАMIN. ДЕПГОД ОСНОВ.РЕГУЛЯТОРДЕМОМОБ.ВЫВОДОЦЕНКА
1РЕГИСТР.от 0$1998FSA, TFCПЛАТИТ9.9ОБЗОР
2РЕГИСТР.10$2009ISFC, CySECПЛАТИТ9.7 ОБЗОР
3РЕГИСТР.100$2007The Financial CommissionПЛАТИТ9.1 ОБЗОР

Из данной статьи Вы узнаете:

  1. Что такое трейлинг стоп?
  2. Механизм работы трейлинг стопа
  3. Как установить трейлинг стоп в терминале МТ4?
  4. Применение трейлинг стопа
  5. Как определить размер трейлинг стопа
  6. Плюсы и минусы трейлинг стопа
  7. Заключение

Что такое трейлинг стоп?

Трейлинг стоп (трал, trailing stop) – это вид ограничения убытков, подвижный стоп, который следует за ценой на определённом расстоянии, выраженном в пунктах. То есть если обычный фиксированный стоп остаётся там, где его и поставили, то в случае с трейлинг стопом у нас получается смещение вслед за ценой, что при резком развороте и начале движения в противоположную сторону даёт сокращение потерь или недополученной прибыли. Это интересное решение, которое многим может показаться нецелесообразным. Однако в таком стопе предусмотрена вариативность, размер диапазона устанавливает трейдер, поэтому можно сохранить как черты классического стопа, так и добавить перемещение вслед за ценой. Обычно трейлинг используют в среднесрочной торговле, либо на резких движениях во время выхода новостей.

Как установить Трейлинг Стоп

Для этого нужно в окне Терминал в MetaTrader, где показаны открытые сделки или отложенные ордера, кликнуть правой клавишей по нужному ордеру или сделке и в меню навести курсор на пункт Трейлинг Стоп. А в нём уже можно выбрать количество пунктов, на котором за ценой он будет следовать. Как только количество пунктов будет выбрано, трейлинг стоп будет установлен.

Можно выбрать количество пунктов, предложенное по умолчанию, а можно зайти в подпункт «Задать уровень…» и указать своё количество пунктов, которое будет использовать для трала.

Механизм работы трейлинг стопа

Теперь разберёмся, по какому принципу происходит работа. Когда мы ставим фиксированный стоп, он остаётся на месте, куда бы цена не пошла. Если же мы поставим трейлинг стоп, то это будет всё тот же стоп, только работать он будет следующим образом (рассмотрим на конкретном примере):

  1. По цене 1.2000 на паре евродоллар мы покупаем и ставим трейлинг стоп на 20 пунктов. Это означает, что если цена пойдёт вниз, то на котировке 1.1980 сделка закроется как по обычному стопу.
  2. Если цена двинулась вверх, то трейлинг стоп не включится д тех пор, пока цена не пройдёт в нужном направлении на расстояние, равное трейлинг стопу, то есть в нашем случае это 20 пунктов. Соответственно, на котировке 1.2020 он включается и в этот момент он перемещается на расстояние 20 пунктов от последнего максимума цены.
  3. Цена двигается вверх и достигает нового максимума на отметке 1.2035, трейлинг стоп перемещается на 1.2015, то есть постоянно находится на указанном расстоянии. Каждый раз, когда цена обновляет максимум, он также движется. Любое изменение, даже на тик вызывает смещение так, чтобы было ровно 20 пунктов.
  4. Цена разворачивается и движется вниз, трейлинг стоп остаётся на месте, в нашем примере это 1.2015. Когда цена достигнет этой отметки, произойдёт закрытие сделки по стоп приказу, который по факту будет прибыльным.

Аналогично обстоит дело и с продажами, только в этом случае стоп следует за ценой вниз, продвигаясь при каждом обновлении минимума. Поняв, как работает трейлинг стоп, разберёмся, как его включить в терминале.

Выставление трейлинг-стопа (trailing-stop)

Вам, наверняка, известен такой полезный вид ордера, как трейлинг-стоп (traling-stop). Если же вам этот термин пока незнаком, значит наша статья будет для вас полезна:

Скользящий стоп (англ. Trailing Stop) — разновидность приказа стоп-лосс, создаваемого трейдером для ограничения убытка на определенном уровне (в процентах или пунктах). Он может быть двух типов: «ниже рыночной цены» (для длинной позиции) и «выше рыночной цены» (для короткой позиции). Скользящий стоп автоматически корректируется вслед за колебаниями цен на рынке. Приказ trailing stop может сработать либо как лимитный приказ, либо как приказ стоп-лосс относительно текущей рыночной цены. Также этот приказ известен как «Trailing Stop Order».

Итак, каким образом устанавливается трейлинг стоп в торговом терминале «Global Zen Trader»?

В первую очередь рассмотрим выставление такого ордера через биржевой стакан (DOM). Для начала включите соответствующий режим:

В нижней части стакана появилось несколько дополнительных полей и чек-боксов. О и устанавливаем необходимый уровень «Factor» (так называемый профит-фактор):

Как видите на рисунке выше мы установили профит-фактор в один пункт на мини сипи 500 (mini sp 500). Теперь при наведении курсора мыши на зеленую колонку выше цены (для шорта) можно поставить не только простой стоп-приказ (Left Click: LIMIT), но и трейлинговый стоп по правому клику. Что, собственно говоря, мы и сделаем:

Трейлинг-ордера в окне активных ордеров имеют пометку «TrSTP».

Раскроем чуть более подробно понятие «Factor» и принцип работы трейлинг-стопа.

Мы открыли шортовую позицию на уровне 1254 и выставили трейлинг-стоп на уровне 1256 с фактором в 1 пункт. Следовательно, при движении цены в нашем направлении (вниз) более чем на один пункт, трейлинг начнет работать и сдвинется на то значение, которое указано в поле «Factor», то есть переместится вниз на 1 пункт и встанет на уровне в 1255:

Обратите внимание на поле «Last.Cmd»: стоп-ордер был модифицирован в автоматическом режиме без нашего участия.

Соответственно, при движении цены вниз трейлинг-стоп будет снижаться вниз с шагом в один пункт. Трейлинг-стоп смещается только в сторону благоприятного движения цены для открытой позиции, но никак не наоборот. В этом его суть — поджимать прибыль. То есть предполагается, что прибыль будет фиксироваться не на заранее рассчитанном уровне через тейк-профит, а постепенно тянущимся за ценой стоп-ордером, который автоматически подтягивается в нужном направлении.

Кроме выставления ордера трейлинг-стоп через биржевой стакан (DOM, depth of market), его можно выставить через стандартную форму создания ордера. Для этого в указанной форме надо выбрать соответствующий тип:

Trailing Stop Loss

и Trailing Stop Limit

Ниже приведено видео, на котором примерно показано, как работает трейлинг-стоп:

Удачи и профитов!

01.02.2014 / Global Zen Trader /

Метки:stop order, stoploss, trailing stop, стоп-лосс, трейлинг стоп

Как установить трейлинг стоп в терминале МТ4?

Он включается достаточно просто:

  • Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на имеющийся открытый ордер.
  • В появившемся окошке выбираем “Трейлинг стоп” и далее в списке выбираем значение, которое подходит. С этого момента начинается его работа, но в соответствии с описанной выше схемой, до момента преодоления в нужном направлении количества пунктов, равных его размеру, трейлинг стоп будет оставаться статичным. Значение обычно имеет минимальный размер, у многих он составляет 15 пунктов. Также стоит отметить, что трейлинг стоп можно установить для любой валютной пары, хоть по всем открытым позициям, если такая возможность предусмотрена у брокера.

Как установить трейлинг стоп в MT4?

Для того, чтобы выставить трейлинг стоп необходимо выполнить следующие действия:

  • Открыть позицию (читайте статью о том, как научиться самостоятельно торговать)
  • В нижней панели «Терминал», нажать правой кнопкой мыши на ордер, в котором необходимо trailing stop. В открывшемся контекстном меню наводим курсор на пункт «трейлинг стоп».

Разбираемся с трейлинг стопом

  • В открывшемся подменю необходимо выбрать то количество пунктов, на которое должна измениться цена, чтобы активировался стоп лосс. У большинства брокеров, минимальный шаг, после которого TS начинает выставлять стоп лосс, не может быть меньше 15 пунктов. Это условие, делает невозможным применение трейлинг стопа в торговых системах, основанных на скальпинге и пипсовке.(закрытие сделок с минимальными прибылями на коротких промежутках времени).

Если необходимое значение шага трейлинг стопа не совпадает с предложенными значениями в контекстном меню, то можно задать уровни вручную, нажав на пункт «Задать уровень…».

Применение трейлинг стопа

Функция подвижного стопа придумана не просто так. Основное назначение – сокращение потенциального убытка. Рассмотрим типичные варианты использования:

  1. Отсутствие возможности постоянно следить за рынком. Самая распространённая ситуация, при которой трейлинг стоп становится актуальным. Если трейдинг на форекс является профессией, то это одно дело, но если же это сопутствующий заработок, то даже при наличии мобильного приложения всё равно это не совсем то. Трейлинг стоп позволяет оставить позиции и не наблюдать за ними. При грамотно подобранном размере можно взять весь тренд, и сделка закроется именно тогда, когда разворот уже будет состоявшимся. Это не относится к краткосрочной торговле, здесь речь идёт о работе на тайм фреймах от часового.
  2. Выход новостей. В экономическом календаре все новости разделены по степени важности для рынка. Если публикации имеют самый высокий уровень, то можно ожидать сильное увеличение волатильности. Это означает, что цена может рвануть практически в любую сторону с последующим возвратом или же продолжением движения. Поскольку мы заранее не знаем, будет ли содержание публикации совпадать с тем, что предполагали аналитики или же окажется лучше/хуже прогноза, то и торговать нужно очень аккуратно. Если использовать трейлинг стоп, то в случае неудачного входа сделка просто закроется по стопу. А в случае удачного, даже при очень резком движении в одну сторону и затем обратно, стоп успеет подтянуться.

  3. Волатильные инструменты, на которых ведётся скальперская торговля. Ограничение на минимальный размер трейлинг стопа делает использование в скальперских стратегиях не актуальным, поэтому рассматриваются только те валютные пары, которые даже на минутках могут проходить значительные расстояния. Типичный пример – пара британский фунт против японской иены GBP/JPY. Также подходят практически любые кроссы, где одна валюта значительно дороже другой – EUR/AUD, GBP/AUD, GBP/CAD и так далее.

Как определить размер трейлинг стопа?

Теперь, когда мы знаем как установить трейлинг стоп в терминале и в каких ситуациях он будет полезен, перейдём к самому важному вопросу, а именно определению размера нашего подвижного ограничителя убытков. Здесь может применяться как собственные решения, основанные на торговой системе трейдера, так и универсальные, которые годятся для большинства стратегий, особенно, если речь идёт о среднесрочной торговле. Рассмотрим такие методы, которые позволят торговать, используя трейлинг стоп в качестве хорошей альтернативы обычному стопу, не забывая при этом, что тейк профит остаётся тем же, что в случае с простым фиксированным стопом:

1. Определение размера трейлинг стопа по периоду графика.

Довольно распространённая методика, которая использует усреднённые значения. Например, колебания внутри дня по паре евродоллар составляют примерно 40-50 пунктов. Это означает, что в большинстве случаев размера стопа в 55-60 пунктов должно хватить, если мы стоим по тренду на среднесрочной перспективе Н1-Н4. Конечно, бывают дни с увеличением волатильности и диапазон значительно увеличивается. Обычно это происходит в периоды выхода большого количества макроэкономической статистики. На спокойном устойчивом тренде этого должно хватать. Если же речь идёт о дневках, то тогда можно брать удвоенный размер. На малых периодах М15-Н1 размер трейлинг стопа уже не так важен, так как вероятность его быстрого срабатывания весьма высока.

2. По усреднённым значениям.

В данном случае речь идёт об использовании самого простого и при этом наиболее эффективного инструмента определения средних диапазонов – мувинге. Скользящая средняя, в зависимости от указанных в настройках параметров, показывает наиболее актуальное значение. На тренде она следует за графиком, но отстаёт от него в ценовом выражении. Правильно подобранные значения периода позволят получить такую среднюю, которая будет выступать в качестве поддержки для графика. Таким образом мы получаем достаточно информативный ориентир. Например, на растущем рынке происходит движение в сторону тренда, которое превышает размер средних колебаний.

За то время, что развивается это движение и осуществляется откат скользящая средняя успеет в некоторой степени приблизиться к графику, то есть наш трейлинг стоп останется в безопасной области. Ну, а в случае действительно сильного движения он просто в какой-то момент сработает, когда начнётся откат. Это даст возможность войти в рынок позднее по более выгодной цене. Единственное, что требуется от трейдера – это посмотреть на истории как вела себя скользящая средняя и определить её период. При этом в большей степени стоит ориентироваться на тот участок истории, который ближе к текущей дате, так как он будет учитывать все последние значимые изменения в динамике цены, вернее, диапазонов её колебаний.

3. Фибоуровни.

Очень хороший метод, который, однако, требует ежедневной корректировки при среднесрочной торговле и совсем не подходит для краткосрочной. Как известно, первым достаточно серьёзным уровнем считается 23,6%. Если цена его пробивает, то движение будет до следующего – 38,2%. Это два ключевых значения, при отбое от которых вероятно продолжение тренда. Если же коррекция становится более глубокой, то далее уже возможна и смена тренда. Здесь возможны два варианта работы:

  • Отслеживание фибоуровней 23,6%-38,2% от последнего значимого импульсного движения и выставление трейлинг стопа на величину, немного превышающую их значение;
  • Отслеживание всего движения в рамках тренда с ориентиром на уровни 14,6%-23,6%.

Второй способ больше подходит для позиционной торговли, так как рассматриваются более масштабные движения, а, соответственно, и фибоуровни будут гораздо более серьёзным препятствием на пути цены. То есть они будут оказывать поддержку тренду.

4. ATR.

Удобный индикатор, показывающий средний диапазон. Можно брать удвоенное значение.

Также некоторые трейдеры практикуют использование фиксированного значения. То есть получается некоторая привязка к тайм фрейму, а в остальном всё определяется субъективно, на глаз. Например, в торговле по евродоллару это может быть 50-60 пунктов для позиции, открытой по среднесрочного тренду, который длится уже несколько дней. Для других пар нужно смотреть на график и оценивать последние колебания, а также смотреть календарь экономических новостей. Но даже и без публикаций бывают внезапные движения, поэтому всё это достаточно условно, лучше всё же пользоваться методами, перечисленными выше, они дадут возможность опираться на конкретные значения, а не на абстрактные.

Плюсы и минусы трейлинг стопа

Попытки выделить сильные и слабые стороны изначально обречены на провал. Понимая, что такое трейлинг стоп, легко сделать простой вывод – это не необходимость, не торговая методика, а просто обычный опциональный вариант, который доступен трейдеру. Кому-то он покажется весьма удобный, другой же скажет, что это совершенно ненужная функция. Попробуем выделить то, что обычно отмечают сторонники использования трала.

Преимущества

  1. Трейлинг стоп помогает сократить убытки и упущенную прибыль в те моменты, когда у трейдера нет возможности следить за рынком. Тут всё понятно – трейлинг уйдёт дальше, чем стоп в случае отката, но это актуально в том случае, если стопы выставляются не по определённым уровням(экстремумам), как в случае с торговлей по волновому разделу технического анализа.
  2. Резкие новостные движения. Тут получается некоторое противоречие, так как торговать на новостях настоятельно не рекомендуется. Но рывки могут быть и в случае спокойного рынка просто потому, что кто-то из высокопоставленных лиц что-то сказал и его не совсем правильно поняли, либо просочился какой-то инсайд. В этом случае трейлинг стоп на форекс может помочь.
  3. Работает гораздо быстрее человека. Это преимущество вытекает из предыдущего – быстро переместить стоп можно, но будет это не настолько быстро как в случае с трейлингом. А на выходе, например, данных по рынку труда США, это крайне важно, так как цена за секунду может взлететь на 40 пунктов и откатить на 20. То есть трейлинг будет гораздо быстрее.

Недостатки

Что же касается недостатков, то тут получается скорее техническая сторона вопроса:

  1. Трейлинг стоп требует постоянного соединения компьютера с сервером брокера. Это означает, что как только связь будет потеряна, сразу же перестанет работать и трал. То есть тут важно иметь стабильное интернет-соединение. Впрочем, также как и хорошо работающий компьютер, отсутствие отключений электроэнергии и так далее. То есть налицо уязвимость и несовершенство перед сторонними факторами.
  2. У отложенного ордера нет возможности установить трейлинг стоп, он включается в уже открытом ордере. В принципе, не так и важно, но сам принцип в таком виде кажется не совершенным. К тому же, потом нужно ждать, пока трейлинг стоп активируется(цена пройдёт нужное количество пунктов в сторону ордера).
  3. И, наконец, трейлинг стоп действительно актуален только в том случае, когда рынок находится в направленном движении и мы его используем исключительно для фиксации оптимальной прибыли после того, как это динамичное движение закончится. Но такие движения наблюдаются не так и часто. Гораздо выше вероятность того, что это будут плавные постепенные волны с достаточно глубокими откатами. И в этом случае скорее сработает тейк профит, чем трейлинг стоп при грамотном выставлении параметров, разумеется. А сам стоп в таких ситуациях обычно убирать за экстремумы, образовавшиеся после окончания коррекционной фазы. То есть получается, что вроде бы и не вредит, но и пользы особой не приносит.

Не смотря на всё выше сказанное, есть множество трейдеров, которые просто не представляют торговлю без такой возможности. Довольно распространённой методикой является разделение изначально запланированного рабочего лота по сделке на несколько частей. В этом случае у каждой из них можно поставить своё собственное значение трейлинг стопа. Получится как бы частичная фиксация прибыли – сначала сработают те, которые рассчитаны на малое расстояние, затем остальные. При этом и часть прибыли будет зафиксирована, и позиция будет оставаться в рынке. При возобновлении движения это сыграет в плюс, при развороте – ничего не изменится. Наибольшую пользу можно извлечь есть хотя бы базовые знания по техническому анализу, это позволит лучше прогнозировать важные уровни на форекс.

Также стоит отметить, что появились и авторские разработки, которые используют этот самый принцип. Самая известная разработка – TrailingRobot. Робот сопровождает позицию, при этом у него в настройках можно задать такой важный и нужный многим параметр “Шаг”, позволяющий немного изменить принципы. С его использование сам уровень трейлинг стопа будет изменяться не при каждом буквально тиковом изменении цены, а только в том случае, когда цена преодолела расстояние, равное выставленному в шаге значению. Это значительно повышает общую эффективность.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: