Доброго времени суток, дамы и господа форекс трейдеры! Мы продолжаем углубленное изучение индикаторов, ставших классическими. Тех индикаторов, которые принесли миллионы биржевым игрокам, и по сей день используются тысячами трейдеров по всему миру. Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Bollinger Bands (далее BB), или диапазон стандартного отклонения Боллинджера (также известный, как Полосы или Ленты Боллинджера). Разберемся что он показывает, стратегии применения в трейдинге и… еще кое-что интересное)
Bollinger Bands все об индикаторе Полосы Боллинджера
Введение
Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге “Новые методы и системы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).
Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в 1976 году. Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл окончательно, хотя все- таки она помогла ему устроиться на телеканал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой финансовых аналитиков и впитывать важную информацию. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости от Джона Боллинджера. Именно в период с 1984 по 1991 он разрабатывает свою собственную систему рационального и действенного анализа, названную впоследствии «Полосами Боллинджера».
Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности и сейчас. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами. А в 1996 году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.
История возникновения и расчет индикатора Bollinger Bands
Автор метода Джон Боллинджер – человек с необычной для трейдера биографией. Родившись во Франции, и переехав с семьей в Нью-Йорк, он оказался в Голливуде в качестве фотографа и оператора, о профессии которого мечтал с детства. Телеканал Financial News, на который он устроился, дал ему множество поводов наблюдать за работой финансовых аналитиков. В итоге аналитиком и трейдером стал сам автор теории, которая обрела законченный вид в начале 1990-х. Сейчас Д.Боллинджер владеет крупным биржевым фондом Bollinger Capital Management, занимается консалтингом и продолжает вести еженедельную телевизионную рубрику на тему технического анализа. Среди трейдеров, особенно исповедующих техническую торговлю, получила известность книга «Bollinger on Bollinger Bands», которую при желании можно скачать в сети в переводе на русский язык.
Самое распространенное определение индикатора звучит как диапазон отклонения (обычно X2) цены акции, биржевого товара или валюты, от простой скользящей средней (SMA, Simple Moving Average). Индикатор позволяет определить, насколько цены отклоняются от своего стандартного диапазона, внутри которого они считаются нормальными. Ширина диапазона (в нашем случае – торгового коридора) не статична, она меняется пропорционально отклонению. Помимо отклонения, для расчета BB берется также временной отрезок скользящей средней. Он колеблется от 13 до 24 дней и зависит от стратегии трейдера, но в рекомендациях самого Д.Болинджера имеется в виду 20-дневная скользящая средняя.
Он пришел к этому показателю опытным путем: при уменьшении количества свечей, цена начинает чаще пробивать границы канала, что приводит к ложным сигналам; при увеличении длины конверта, канал расширяется, а индикатор теряет чувствительность к ценовым движениям. То же самое происходит при изменении настроек отклонения: при значении менее двукратного, растет частотность сигналов, при отклонении более двукратного — наоборот. Формулы расчета BB «в обычной жизни» трейдеру вряд ли понадобятся, так как всё заложено в автоматических настройках. Но, для полноты описания, приведу их здесь.
Рекомендую прочитать также:
Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets
Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки
Где D – число стандартных отклонений; N – число единичных отрезков времени для расчета скользящей средней (например, 20).
Наибольшее распространение метод получил в трендовых торговых системах. Это вполне объяснимо: смещение линий позволяет предугадать тенденцию, в направлении которой, вероятнее всего, будет двигаться цена. В этом заключается главная ценность индикатора BB: он не просто фиксирует уже состоявшиеся события, а показывает, как цена ведет себя сейчас, и куда она, с большой вероятностью, намерена двигаться. Картинка на графике, на который наложены полосы, позволяет разглядеть не только начало и конец тренда, но и локальные импульсы как истинные так и ложные.
Полосы Боллинджера внешне и по своей сути напоминают другой популярный инструмент — конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes, MAE). Оба индикатора отражают диапазон ценовых колебаний, имеют схожие уровни поддержки и сопротивления. Однако границы конверта, определяющие положение верхней и нижней кривой, имеют фиксированное значение и рассчитываются в процентах. Чем выше процент, тем шире конверт MAE. На рынке форекс, для разных валютных пар исторически сложились различные рекомендуемые значения ширины конверта. Так, для EUR/USD, по которой обычно нет большой амплитуды колебаний, чаще всего используется 2%-й конверт.
В случае с BB, полосы выстраиваются на расстояниях, которые рассчитывается не в процентах, они равны числу стандартных ценовых отклонений и зависят от волатильности рынка. Ширина коридора пропорциональна среднеквадратическому отклонению (термин взят из статистики) от скользящей средней на анализируемом временном отрезке. Нижняя линия смещена вниз на определенное количество стандартных отклонений. Достижение ценой этой линии и её «прокол» вниз может служить сигналом к покупке. Верхняя линия смещена вверх по тому же принципу. Её пробитие может послужить сигналом на открытие позиции на продажу.
Самым простым сигналом считается пробитие снизу вверх (сигнал к покупке) или сверху вниз (сигнал на продажу) скользящеей средней линии. Обычно BB накладываются на основной ценовой график, реже – на дополнительные (например, на стохастический осциллятор). Индикатор берет в расчет сделки в статусе Close, т.е. закрытие свечи. Индикатор BB относится к числу базовых инструментов и задается трейдером в ходе настройки графика. Опция бесплатна и входит в базовую комплектацию большинства известных терминалов. Настройки в системе выглядят примерно так:
Рекомендую прочитать также:
ЦБ РФ аннулировал лицензии Форекс клуба, Телетрейда и Альпари
Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ
Джон Боллинджер сформулировал основное правило, по которому строятся BB и которое заложено в автоматический алгоритм торговых платформ: примерно 95% цен должны находиться внутри определяемого полосами коридора, около 5% — за его пределами. Логично предположить, что чем больше стандартное отклонение, тем выше вероятность того, что цена останется внутри широкого диапазона, ограниченного полосами.
Описание индикатора
Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.
Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.
Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.
Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.
Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.
Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если Боллинджер стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено. Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера. Однако не стоит упускать из вида то, что окончательное ценовое движение зависит от всех уровней поддержки/сопротивления, а не только от тех, с которыми ассоциируется ВВ.
Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия/закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы.
Индикатор Линии (полосы) Боллинджера
Линии Боллинджера (этот индикатор еще называют Полосы Боллинджера, Ленты Боллинджера или Bollinger bands) — один из инструментов компьютерного технического анализа для принятия решений при торговле на фондовом рынке. Индикатор был разработан Джоном Боллинджером — одним из известнейших инвесторов и аналитиков своего времени.
Линии Боллинджера внешне напоминают то расширяющийся, то сужающийся конверт, границы которого вычерчиваются на два стандартных отклонения выше и ниже 20-й простой скользящей средней. Я предпочитаю строить этот индикатор на экспоненциальной скользящей средней — ЕМА 21.
Индикатор Боллинджер Бэнд выявляет ненормально резкое отклонение цены от действующего тренда
, на который указывает скользящая средняя. Линии сверху и снизу от скользящей средней служат своего рода поддержкой или сопротивлением для графика цены.
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Стратегия торговли по линиям Боллинджера заключается в следовании определенным закономерностям.
1. Если полосы сужаются, то это значит, что рынок успокаивается и начинается консолидация цены…
но
если полосы стали сильно узкими, то это означает, что волатильность сильно снизилась и, возможно, грядет сильное движение цены…
2. Если полосы расширяются, то это может означать усиление тренда или начало новой тенденции
но
если линии сильно расширились, значит, волатильность слишком высока и ожидается её снижение, а так как направление тренда известно, то понятно и направление предположительного разворота.
3. Если график цены вышел за линию, то это может означать разворот существующего тренда…
но
выход за линию также может означать лишь возможно небольшую коррекцию к скользящей средней в рамках дальнейшего продолжения текущего тренда…
Надеюсь, вы уже сделали выводы, что такой неопределённый анализ очень сложно использовать в качестве сигнала для покупки или продажи акций…
Линии Боллинджера мне всегда помогают увидеть более точную картину рынка и возможные перемены на нем, но в качестве сигнала для входа в рынок я редко использую этот индикатор без дополнительных подтверждений. Это далеко не означает, что опытные трейдеры не торгуют по сигналам боллинджера, но хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь — опыт. Ведь получается, что следуя этому индикатору, позиции открываются против тренда, а это — всегда рискованный шаг.
Впрочем, даже если вы не рискнете открывать позиции против тренда, то сигналы линий Bollinger по крайней мере предупреждают о нежелательности продолжения игры по тренду — возможно, он уже выдохся и ценам необходимо вернуться к средней. Эрик Найман, Малая энциклопедия трейдера.
Если для примера брать этот график, который я построила на сайте моего брокера, наложив на него ЕМА 21 и Bollinger Bands, то в качестве сигнала от боллинджера я бы, наверное, использовала только этот — пробой ценой ЕМА, последовавший за выходом цены за нижнюю линию боллинджера.
Но здесь важно вовремя зафиксировать прибыль, так как такие движения против тренда зачастую являются предвестниками его окончания.
Как настроить индикатор Линии Боллинджера в Транзаке
Настройка полос Боллинджера в Транзаке — несложная задача, с которой легко может справиться каждый начинающий трейдер.
1.Находясь в окне с нужным вам графиком, правой кнопкой мыши вызываете контекстное меню и кликаете на первый пункт Добавить индикатор.
2.Из полного списка выбираете Bollinger Bands.
3.В окошке с параметрами отмечаете тип скользящей средней и её период, отклонение 20 и коэффициентом 2 должны стоять по умолчанию (20 можете поправить на 21, если выбрали ЕМА 21).
4.Если на ваш график наложены ещё какие-нибудь индикаторы, например, скользящие средние с разными периодами, то лучше было бы оформить полосы боллинджера другим цветом. Для этого кликните на вкладку Оформление
и выберите цвет.
5.Дальше жмёте ок
и получаете свои линии Боллинджера, наложенные на график.
Успешных вам трейдов и прибыльных инвестиций!
Расчет индикатора ВВ
Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр. 20 дней).
Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле «D» обозначает число стандартных отклонений.
Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на «D»).
Дж. Боллинджер рекомендует использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Остановимся на настройках индикатора подробнее.
Условия формирования М – сигнала:
- График коснулся или пробил верхнюю линию индикатора (образовал первую вершину);
- Далее график двигался по направлению к средней линии;
- После график сформировал вторую вершину, которая находится ниже первой вершины;
- Далее график пробил среднюю полосу.
Я покупаю put-опцион в момент пробоя средней полосы Боллинджера.
Вторая разворотная модель (называется двойное дно) является зеркальным отражением первой. Двойное дно – сигнал начала восходящего тренда, эта модель похожа на латинскую букву W.
Настройки индикатора
Период Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365. При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью. Основное время цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, то стоит увеличить период, а если цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период. Цена Наиболее часто для вычисления полос Боллинджера используют цены закрытия. Могут также использоваться другие разновидности, такие как типичные и взвешенные цены. ТаймфреймПолосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.
Стоит помнить, что для различных валютных пар и разных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать отдельно.
Настройки Боллинджера
Чтобы торговать, используя полосы Боллинджера, нужно уметь правильно настроить индикатор.
Прежде всего, установите вводные данные:
- Период. Самый распространенный – 20 (он установлен по умолчанию), но по своему усмотрению вы можете назначить его в диапазоне от 13 до 24. Значение для скользящей средней Боллинджер вывел опытным путем на основании многолетнего анализа. При меньшем периоде будет много ложных сигналов, при большем – сильное запаздывание, то есть трейдер не сможет эффективно действовать.
- Отклонение стандартное. Для расчета границ полосы рекомендовано значение 2-5. Можно использовать числа Фибоначчи или ровные значения 50, 100 и т.п. Если волатильность инструмента низкая, такие настройки делают использование индикатора бессмысленным.
- Источник. Выберите выпадающего списка, какие брать данные со свечи – low, close, open и т.д. Чаще всего для полос Боллинджера выбирают цены закрытия, но вы можете использовать взвешенные или типичные цены актива.
Доказано, что ленты Боллинджера подходят для торговли на самых разных таймфреймах, однако обычно трейдеры пользуются ими преимущественно на внутридневной торговле, особенно на пяти- и пятнадцати минутных отрезках
Выбирая индикатор, имейте в виду, что нужно специально его настраивать для каждой валютной пары и каждого таймфрейма.
Далее, выберите стиль фона и самих линий: установите комфортную для вас толщину линий и цвет полосы.
В меню «Свойства» можно выбрать, будут ли отображаться на графике цифровые значения полос.
Способы применения
Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:
- Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
- Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.
- Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
- Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.
Итак, какие же варианты использования индикатора BB я могу порекомендовать?
Выход цен за границы индикатора
Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий.
Иногда выход за линию Bollinger означает «ложный пробой«, т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените — а правда ли «пробой» является «ложным». Однако необходимо учитывать, что сделки против тренда — это игра профессионалов. И если вы себя таковым еще не чувствуете, то лучше воздержитесь.
На рисунке выше как раз обозначены такие возможности. Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора. Такие ситуации как правило очень хорошо видны.
Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение
Как я уже говорил, правильный подбор периода индикатора превращает среднюю линию BB в динамический уровень поддержки/сопротивления, который отлично работает на подтвердившемся тренде. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда. На рисунке выше в точке 1 произошло пересечение тренда, в точке 2 смена тренда подтвердилась (цены коснулись верхней границы индикатора). В точке 3 цены снова касались верхней границы, пока в точке 4 не произошло касание со средней линией. При подтверждении точки свечными формациями, другими индикаторами или графическим анализом (уровни, трендовые) это дает нам надежную точку входа в сторону нового тренда.
Обратите внимание, что после смены тренда в точке 1 рисунка выше, цена еще много раз возвращалась к средней линии BB и отскакивала от нее. Тем не менее, в точках 2 и 3 также были подходы к средней линии. При этом она была пробита, но смены тренда не произошло, это были ложные пробои. Именно поэтому и рекомендуется при принятии торговых решений ни в коем случае не полагаться на один индикатор, а фильтровать все поступающие сигналы при помощи осцилляторов, свечей, графического анализа. В точке 4 снова состоялся пробой средней линии, который привел к еще одному интересному явлению (точка 5), о котором мы поговорим чуть ниже.
Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB
Тут все просто. По наклону Боллинджера, как и по нахождению цены относительно средней линии, можно судить о текущем направлении тренда – тренд вверх при наклоне BB вверх, тренд вниз при наклоне BB вниз. Нахождение цены под средней линией свидетельствует о тренде вниз, при ценах над средней линией можно говорить о восходящем тренде.
Сужение и расширение диапазона линий Боллинджера
Как известно, рынок имеет свойство переходить из фазы тренда в фазу застоя, причем постоянно. И когда мы видим, что на рынке уже достаточно долгое время затишье — стоит ждать бури. Диапазон Боллинджера становится шире, когда неустойчивость рынка растет, и уже, когда она падает. Узкий диапазон Боллинджера указывает на сонный, спокойный рынок.
Самые сильные движения рынка обычно начинаются от плоского основания (так называемой «полки»). Диапазон Боллинджера помогает определить момент перехода от спокойного к активному рынку. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены возвращаются обратно в диапазон, — нужно закрывать позицию. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем сильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются. Если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, скорее всего движение продолжится.
Наблюдая наметанным глазом за полосами в режиме реального времени, можно поймать начало нового тренда. Особенно хорошо полосы Боллинджера работают при втором тестировании ценой важных уровней максимумов или минимумов. Когда рынок в конце концов совершает прорыв, расширяющиеся ценовые бары достигают границ полос Боллинджера, затем полосы сужаются вокруг сужающихся ценовых баров в боковом диапазоне, а после происходит прорыв или отскок от уровня.
Продолжение и разворот тенденции
Мощные покупки и продажи могут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Опыт показывает, что в большинстве случаев за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд, после чего происходит коррекция или разворот. Однако торговать против этих движений очень рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии очень волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши стопы. Но, вообще, подобное поведение цены наблюдается довольно редко, обычно во время Лондонской сессии, на новостях.
Как уже говорилось ранее, индикатор напрямую зависит от волатильности на рынке. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте. Прорыв центральной полосы ВВ усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе ВВ угол наклона границы уменьшается, то, скорее всего, цена прорвет границу, а затем совершит разворот. Очень часто это означает конец текущей тенденции. Внимательно следите, не отскочит ли цена медленно назад, и не раскроется ли при этом Боллинджер. Если да, то это и будет сигналом к предстоящему прорыву границы ВВ и продолжению движения.
Распознание моделей с Полосами Боллинджера
Для примера возьмем модель «двойное основание«, которая состоит из снижения к минимуму, сопровождаемому восстановлением и последующим снижением в район предыдущего минимума, после чего происходит разворот, который сопровождается ростом или как минимум завершением предыдущего тренда. Соотношение между этими двумя минимумами одно время были темой широких дискуссий среди технических аналитиков. Первый минимум должен быть выше второго, или минимумы должны быть равны, или второй должен быть выше ? и так далее… Я считаю, что процесс идентификации этих моделей становится гораздо проще и сами модели становятся более очевидными, если вы будете рассматривать минимумы относительно Полос Боллинджера и игнорировать вопросы абсолютных ценовых значений.
Если первый минимум находится ниже нижней полосы, а второй минимум на или выше нижней полосы, то мы имеем потенциально интересную установку — дивергенцию, где второй минимум находится относительно выше первого, независимо от их абсолютных ценовых уровней. Добавьте сюда подтверждение и соответствующую дисциплину, — и вы получите ценный инструмент для торговли.
Применение полос Боллинджера с другими индикаторами
Как правило BB используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката. Помимо опоры на среднюю линию BB, для подтверждения окончания отката логично использовать также осциллятор.
Неплохо подходят для этой задачи Stochastic oscillator или WPR
Очень интересное поле для экспериментов – применение индикатора Боллинджер Бэндс на осцилляторах.
При этом такая связка как правило сильно расширяет возможности стандартных осцилляторов – в частности она добавляет динамические уровни перекупленности/перепроданности, которые легко адаптируются к изменяющимся условиям рынка. В частности, вы можете строить свой анализ на ВВ, примененному к ценовому графику и к графику осциллятора RSI.
Многие сигналы сначала приходят от связки RSI-BB, и только позже подтверждаются связкой BB-цена. Предложенный способ использования полос ВВ – огромное поле для экспериментов.
Некоторые особенности полос Боллинджера
- В случае если цена движется снаружи полос Боллинджера, то это может служить сигналом продолжения тренда:
- Движение цены, начатое от одной из лент Боллинджера, чаще всего достигает противоположной ленты:
- Если после падения или подъема цены сформировался новый минимум (или максимум) снаружи полос Боллинджера, а следующий за ним минимум (максимум) внутри полос, то это может сигнализировать о возможном развороте тренда.
- После сужения полос Боллинджера и движения цены в течение некоторого времени внутри этого коридора происходит увеличение волатильности и направленное движение цены.
- В различных источниках бытует мнение, что, чаще всего, за границы полос выходят не более 4-х свечей, а затем начинается коррекция. Это очень сомнительное суждение, с которым я принципиально не согласен. Покажу на примере:
Достоинства и недостатки полос ВВ
Привлекательность полос Боллинджера для трейдеров заключается в двух очень важных характеристиках. Во-первых, полосы Боллинджера (BB) демонстрируют основные оси трендов/боковых диапазонов, подобно тому как это делают цена или средние скользящие. Во-вторых, при своем движении они то сужаются, то расширяются. И взаимодействие упомянутых свойств полос Боллинджера определяет уникальные модели, по мере того как ценовые бары, развивая свое движение, проходят сквозь те или иные границы. Особенно хорошо работают с полосами Боллинджера японские свечи. Так, например, «доджи», соударяющиеся с сужающимися полосами, дают эффективный сигнал на краткосрочный разворот цены.
Полосы Боллинджера (BB) реагируют на движение цены своими изгибами и поворотами. Эти волнообразные движения предугадывают, как далеко может распространиться тенденция, прежде чем силы распределения вернут ее к центральной оси. Между направлением цены/полосы и сужением цены/полосы развивается сложный комплекс взаимодействий. Необходим очень большой практический опыт для выявления окончательного воздействия этих полос на цену. Но, просидев много десятков, а то и сотен часов, наблюдая за этим индикатором, Вы не пожалеете приложенных усилий. Полосы Боллинджера указывают на скрытый характер ценовых колебаний значительно лучше, чем это делают многие другие инструменты, и сразу дают знать, приоткрыта или заперта та самая заветная дверь, за которой таятся прибыли.
Недостаток у индикатора такой же, как и у стандартной скользящей средней – запаздывание. И чем выше период BB, тем оно существенней. Тем не менее, многие трейдеры в своей торговле используют BB, научившись нивелировать его слабые стороны и максимально эффективно использовать сильные.
Кстати говоря, если Вы решили использовать ВВ в Вашей торговле на форекс, такой осциллятор, как CCI можно смело выкинуть с графика. Он основан на тех же принципах, что и диапазоны, и измеряет отклонения от МА. Диапазоны лучше потому, что они оставляют вас зрительно ближе к ценам.
